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基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈

作者:杨碧璇,郭铁信,吴锦标 | 随机微分博弈正倒向随机微分方程最大值原理验证定理

摘要:本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It.o-L′evy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管理的博弈问题.

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控制理论与应用

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