《控制理论与应用》(CN:44-1240/TP)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
《控制理论与应用》主要报道系统控制科学中具有新观念、新思想的理论研究成果及其在各个领域中,特别是高科技领域中的应用研究成果。
作者:杨碧璇,郭铁信,吴锦标 | 随机微分博弈正倒向随机微分方程最大值原理验证定理
摘要:本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It.o-L′evy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管理的博弈问题.
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社